PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLDX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTLDX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PTLDX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTLDX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		-0.32%5.58%4.85%5.32%-5.69%-0.70%3.42%4.49%0.52%1.84%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PTLDX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 2.02% против 8.38% соответственно.

PTLDX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.38%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.02%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PTLDX:
PTLDX с BPRIXPTLDX с GSSRXPTLDX с DFEQXPTLDX с DBLSXPTLDX с PCNPTLDX с PFORXPTLDX с PISIX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PTLDX и PFN

PTLDX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund

Доходность на риск

PTLDX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLDX
Ранг доходности на риск PTLDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLDX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLDXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.19

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.33

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.06

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.26

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

1.01

+9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLDX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLDX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLDX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLDXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.19

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.21

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.46

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.28

+1.17

Корреляция

Корреляция между PTLDX и PFN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLDX и PFN

Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		3.89%4.22%4.16%4.04%1.57%0.83%1.83%3.35%2.16%1.72%2.00%2.51%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PTLDX и PFN

Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PTLDXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.21%

-80.08%

+71.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-10.77%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-33.45%

+25.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.21%

-45.70%

+37.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-6.29%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-11.89%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.81%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLDX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) составляет 0.82%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTLDXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

6.56%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

8.40%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

13.35%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

14.75%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

18.16%

-16.08%