PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLDX с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLDX с IEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTLDX (PIMCO Low Duration Fund) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both funds - PTLDX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Over the past 10 years, PTLDX returned 2.05%/yr vs 9.25%/yr for IEFA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PTLDX charges 0.46%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности PTLDX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLDX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции PTLDX уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 2.05% против 9.25% соответственно.

PTLDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.60%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.80%
10 лет*
2.05%

IEFA

1 день
0.75%
1 месяц
2.81%
С начала года
9.67%
6 месяцев
12.00%
1 год
22.30%
3 года*
17.24%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLDX и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		0.40%5.58%4.85%5.32%-5.69%-0.70%3.42%4.49%0.52%1.84%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.67%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between PTLDX and IEFA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.11

The correlation between PTLDX and IEFA shifts across timeframes, from 0.10 (10 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Fund

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с PTLDX:
PTLDX с GSSRXPTLDX с BPRIXPTLDX с PTTRXPTLDX с PFORXPTLDX с PISIXPTLDX с DFEQXPTLDX с PCN
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

PTLDX vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLDX
Ранг доходности на риск PTLDX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLDX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLDX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLDX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLDXIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.50

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.16

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.95

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

7.43

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLDX vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLDX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLDX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLDXIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.50

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.54

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.51

+0.94

Просадки

Сравнение просадок PTLDX и IEFA

Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLDXIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.21%

-34.78%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-11.50%

+9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.60%

-13.76%

+12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-30.41%

+22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.21%

-34.78%

+26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.46%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-6.69%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

3.01%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLDX и IEFA

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) составляет 0.62%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLDXIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

4.75%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

12.44%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

14.94%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

16.50%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

17.29%

-15.19%

Сравнение комиссий PTLDX и IEFA

PTLDX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLDX и IEFA

Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности IEFA в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.24%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		4.21%4.22%4.16%4.04%1.57%0.83%1.83%3.35%2.16%1.72%2.00%2.51%

Часто задаваемые вопросы

PTLDX and IEFA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.75%) compared to PTLDX (0.62%). In terms of maximum drawdown, PTLDX dropped -8.21% vs IEFA's -34.78%.

PTLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLDX и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор