PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLC с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PTLC tracks the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTLC returned 11.26%/yr vs 15.21%/yr for SPTM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PTLC charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции PTLC уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 11.26% против 15.21% соответственно.

PTLC

1 день
-0.74%
1 месяц
4.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.49%
1 год
21.41%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.26%

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLC и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.53%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Correlation

The correlation between PTLC and SPTM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г.

0.83

The correlation between PTLC and SPTM shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTLC и SPTM

Секторы
PTLC
SPTM

Технологии

35.6%
34.0%

Финансовые услуги

11.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

8.3%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

PTLC
35.6%
SPTM
34.0%

Финансовые услуги

PTLC
11.8%
SPTM
12.1%

Коммуникационные услуги

PTLC
11.2%
SPTM
10.5%

Потребительский циклический сектор

PTLC
10.1%
SPTM
10.3%

Здравоохранение

PTLC
8.5%
SPTM
8.6%

Промышленность

PTLC
8.3%
SPTM
9.4%

Потребительский защитный сектор

PTLC
4.9%
SPTM
4.8%

Энергетика

PTLC
3.5%
SPTM
3.7%

Коммунальные услуги

PTLC
2.3%
SPTM
2.3%

Недвижимость

PTLC
1.9%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

PTLC
1.8%
SPTM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

PTLC vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.36

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.23

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.22

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

15.01

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.36

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.24

Просадки

Сравнение просадок PTLC и SPTM

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-54.80%

+28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.68%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-18.87%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-24.14%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

-34.66%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.67%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-9.05%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.86%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и SPTM

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 2.88% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.88%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

8.92%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

11.88%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

16.87%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

18.03%

-4.86%

Сравнение комиссий PTLC и SPTM

PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и SPTM

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.01%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PTLC and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTM has higher volatility (2.88%) compared to PTLC (2.88%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs SPTM's -54.80%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.21% vs 11.26% for PTLC. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.21% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 1.01% for PTLC.

PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.60% for PTLC and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLC и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор