PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTLC с SPTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

PTLC и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTLC и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		-5.31%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции PTLC уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 10.26% против 13.90% соответственно.

PTLC

1 день
0.32%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-3.30%
1 год
3.31%
3 года*
12.47%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.26%

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с PGEOXPTLC с ONOF
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий PTLC и SPTM

PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

PTLC vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.00

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.52

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.52

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

7.28

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.00

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.20

Корреляция

Корреляция между PTLC и SPTM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и SPTM

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPTM в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.12%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок PTLC и SPTM

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

PTLCSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-54.80%

+28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-12.21%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-24.14%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

-34.66%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-5.36%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-9.10%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.55%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и SPTM

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 4.58%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTLCSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.35%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.54%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

18.33%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

16.87%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

18.03%

-4.86%