Сравнение PTLC с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
PTLC и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTLC и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLC и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | -5.31% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 27.90% | -1.15% | 17.58% | 1.49% | 21.41% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции PTLC уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.26% против 14.02% соответственно.
PTLC
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.26%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLC и SCHX
PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
PTLC vs. SCHX — Ранг доходности на риск
PTLC
SCHX
Сравнение PTLC c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLC | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.50 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.51 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 7.02 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLC | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.80 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PTLC и SCHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и SCHX
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.12% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок PTLC и SCHX
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLC | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -34.33% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -12.19% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | -25.41% | +10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -34.33% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -5.67% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -4.00% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.62% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и SCHX
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 4.58%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLC | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.36% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.67% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 18.33% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 17.13% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 18.13% | -4.96% |