PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PTLC с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PTLC и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции PTLC уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 11.07% против 15.21% соответственно.


PTLC

1 день
-0.15%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
7.33%
С начала года
8.01%
1 год
17.71%
3 года*
14.05%
5 лет*
10.18%
10 лет*
11.07%
Всё время*
9.22%

SCHX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.44%
1 год
23.41%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.67%
10 лет*
15.21%
Всё время*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$5.45M$5.57M$5.96M
$260.90M$270.26M$366.50M

Сравнение доходности по годам PTLC и SCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
8.01%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
13.44%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between PTLC and SCHX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2015 г.

0.85

The correlation between PTLC and SCHX shifts across timeframes, from 0.84 (5 years) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

PTLC vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PTLC c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PTLCSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.60

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

10.98

-3.46

PTLC vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTLC и SCHX

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и SCHX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PTLCSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-34.33%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-9.02%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-19.04%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-25.41%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

-34.33%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.20%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.94%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.14%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и SCHX

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 3.98% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PTLCSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.97%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.28%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

12.93%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

17.26%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

18.17%

-4.98%

Сравнение комиссий PTLC и SCHX

PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и SCHX

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SCHX в 1.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
0.98%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, PTLC and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTLC has higher volatility (3.98%) compared to SCHX (3.97%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.21% vs 11.07% for PTLC. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.21% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.

SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.98% for PTLC.

PTLC is categorized as Tactical Allocation, while SCHX is Large Cap Blend Equities. PTLC tracks Pacer Trendpilot US Large Cap Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for PTLC and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLC и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор