Сравнение PTLC с SCHX
PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - PTLC is a Tactical Allocation fund tracking the Pacer Trendpilot US Large Cap Index, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTLC returned 11.07%/yr vs 15.21%/yr for SCHX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PTLC charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.
Доходность
Сравнение доходности PTLC и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции PTLC уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 11.07% против 15.21% соответственно.
PTLC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 11.07%
- Всё время*
- 9.22%
SCHX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 15.21%
- Всё время*
- 14.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.45M | $5.57M | $5.96M | |
| $260.90M | $270.26M | $366.50M |
Сравнение доходности по годам PTLC и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 8.01% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 27.90% | -1.15% | 17.58% | 1.49% | 21.41% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 13.44% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Correlation
The correlation between PTLC and SCHX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2015 г. | 0.85 |
The correlation between PTLC and SCHX shifts across timeframes, from 0.84 (5 years) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLC vs. SCHX — Ранг доходности на риск
PTLC
SCHX
Сравнение PTLC c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTLC | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.60 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 10.98 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTLC и SCHX
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLC | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -34.33% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -9.02% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.17% | -19.04% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | -25.41% | +10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -34.33% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.20% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -3.94% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.14% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и SCHX
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 3.98% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLC | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.97% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 10.28% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 12.93% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 17.26% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 18.17% | -4.98% |
Сравнение комиссий PTLC и SCHX
PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и SCHX
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SCHX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.98% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.00% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PTLC and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTLC has higher volatility (3.98%) compared to SCHX (3.97%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs SCHX's -34.33%.
On 10-year performance, SCHX leads with 15.21% vs 11.07% for PTLC. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.21% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.
SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.98% for PTLC.
PTLC is categorized as Tactical Allocation, while SCHX is Large Cap Blend Equities. PTLC tracks Pacer Trendpilot US Large Cap Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for PTLC and 0.03% for SCHX.
SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTLC и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор