PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLC с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTLC returned 11.25%/yr vs 17.19%/yr for MTUM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTLC charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции PTLC уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 11.25% против 17.19% соответственно.

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLC и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between PTLC and MTUM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г.

0.73

The correlation between PTLC and MTUM shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTLC и MTUM

Секторы
PTLC
MTUM

Технологии

35.6%
44.4%

Финансовые услуги

11.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.6%

Здравоохранение

8.5%
6.9%

Промышленность

8.3%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.3%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

PTLC
35.6%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

PTLC
11.8%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

PTLC
11.2%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

PTLC
10.1%
MTUM
3.6%

Здравоохранение

PTLC
8.5%
MTUM
6.9%

Промышленность

PTLC
8.3%
MTUM
15.6%

Потребительский защитный сектор

PTLC
4.9%
MTUM
3.3%

Энергетика

PTLC
3.5%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

PTLC
2.3%
MTUM
1.6%

Недвижимость

PTLC
1.9%
MTUM
1.8%

Сырьевые материалы

PTLC
1.8%
MTUM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

PTLC vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.14

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.90

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.53

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

14.10

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.73

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PTLC и MTUM

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-34.08%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-11.54%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-20.99%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-32.28%

+17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

-34.08%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.10%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-6.21%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.89%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и MTUM

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 2.82%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

7.67%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

16.51%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

19.08%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

20.60%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

21.03%

-7.86%

Сравнение комиссий PTLC и MTUM

PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и MTUM

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

PTLC and MTUM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to PTLC (2.82%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.19% vs 11.25% for PTLC. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.19% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.

PTLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.60% for MTUM.

PTLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PTLC and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLC и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор