PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTL с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PTL (Inspire 500 ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PTL tracks the Inspire 500 Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past year, PTL returned 26.42% vs 23.67% for SCHK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PTL charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности PTL и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTL показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 8.54%.

PTL

1 день
-1.91%
1 месяц
0.24%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.22%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и SCHK

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		13.70%17.92%7.22%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.54%17.23%13.64%

Correlation

The correlation between PTL and SCHK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between PTL and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTL и SCHK

Секторы
PTL
SCHK

Технологии

33.5%
38.0%

Промышленность

18.6%
8.9%

Энергетика

9.1%
3.2%

Финансовые услуги

7.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.8%

Сырьевые материалы

6.1%
1.9%

Недвижимость

6.0%
2.0%

Здравоохранение

5.1%
8.4%

Коммунальные услуги

4.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.2%
10.1%

Технологии

PTL
33.5%
SCHK
38.0%

Промышленность

PTL
18.6%
SCHK
8.9%

Энергетика

PTL
9.1%
SCHK
3.2%

Финансовые услуги

PTL
7.7%
SCHK
11.2%

Потребительский циклический сектор

PTL
6.4%
SCHK
9.8%

Сырьевые материалы

PTL
6.1%
SCHK
1.9%

Недвижимость

PTL
6.0%
SCHK
2.0%

Здравоохранение

PTL
5.1%
SCHK
8.4%

Коммунальные услуги

PTL
4.3%
SCHK
2.1%

Потребительский защитный сектор

PTL
2.1%
SCHK
4.3%

Коммуникационные услуги

PTL
1.2%
SCHK
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с RISNPTL с WWJD
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

PTL vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTLSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.86

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.53

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.65

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

11.81

+0.36

PTL vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTL и SCHK

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-34.80%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-8.97%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.98%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-5.16%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.01%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и SCHK

Inspire 500 ETF (PTL) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что PTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

4.96%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

10.10%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

12.84%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

17.34%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

19.12%

-1.24%

Сравнение комиссий PTL и SCHK

PTL берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и SCHK

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PTL
Inspire 500 ETF		1.13%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

PTL and SCHK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (6.25%) compared to SCHK (4.96%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs SCHK's -34.80%.

On 1-year performance, PTL leads with 26.42% vs 23.67% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTL has performed better with a 26.42% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for PTL.

PTL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.03% for SCHK.

PTL tracks Inspire 500 Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Inspire and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор