PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTL с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с FTIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTL (Inspire 500 ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PTL tracks the Inspire 500 Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, PTL returned 31.98% vs 36.91% for FTIF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTL charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности PTL и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTL показывает доходность 17.90%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.

PTL

1 день
-0.12%
1 месяц
5.59%
С начала года
17.90%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и FTIF

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		17.90%17.92%7.90%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%-8.21%

Correlation

The correlation between PTL and FTIF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.75

The correlation between PTL and FTIF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTL и FTIF

Секторы
PTL
FTIF

Технологии

30.5%
4.1%

Промышленность

19.5%
16.5%

Энергетика

10.0%
44.1%

Финансовые услуги

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%
3.2%

Сырьевые материалы

6.2%
20.1%

Недвижимость

6.1%
12.1%

Здравоохранение

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Технологии

PTL
30.5%
FTIF
4.1%

Промышленность

PTL
19.5%
FTIF
16.5%

Энергетика

PTL
10.0%
FTIF
44.1%

Финансовые услуги

PTL
7.9%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

PTL
7.0%
FTIF
3.2%

Сырьевые материалы

PTL
6.2%
FTIF
20.1%

Недвижимость

PTL
6.1%
FTIF
12.1%

Здравоохранение

PTL
5.1%
FTIF

-

Коммунальные услуги

PTL
4.7%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

PTL
2.2%
FTIF

-

Коммуникационные услуги

PTL
1.0%
FTIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с ISMDPTL с RISNPTL с IBD
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

PTL vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.48

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.41

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

6.79

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

20.14

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTL vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.48

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.75

+0.41

Просадки

Сравнение просадок PTL и FTIF

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-27.83%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-5.46%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.50%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-6.00%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.84%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и FTIF

Inspire 500 ETF (PTL) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеют волатильность 4.16% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.05%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.55%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

15.00%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

18.96%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.96%

-1.28%

Сравнение комиссий PTL и FTIF

PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и FTIF

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%
PTL
Inspire 500 ETF		1.09%1.24%0.92%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTL and FTIF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (4.16%) compared to FTIF (4.05%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 36.91% vs 31.98% for PTL. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 36.91% return vs 31.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.09% for PTL.

PTL tracks Inspire 500 Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Inspire and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор