PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTL с RISN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с RISN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTL (Inspire 500 ETF) and RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) are both exchange-traded funds - PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index, while RISN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Inspire. PTL is passively managed, while RISN is actively managed. Over the past year, PTL returned 30.21% vs 16.75% for RISN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTL charges 0.09%/yr vs 0.82%/yr for RISN.

Доходность

Сравнение доходности PTL и RISN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTL показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у RISN с доходностью 7.23%.

PTL

1 день
-1.46%
1 месяц
2.80%
С начала года
16.18%
6 месяцев
13.82%
1 год
30.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RISN

1 день
0.68%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.21%
1 год
16.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и RISN

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		16.18%17.92%7.90%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		7.23%10.83%1.12%

Correlation

The correlation between PTL and RISN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.80

The correlation between PTL and RISN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTL и RISN

Секторы
PTL
RISN

Технологии

30.5%
18.6%

Промышленность

19.5%
27.1%

Энергетика

10.0%
6.8%

Финансовые услуги

7.9%
22.2%

Потребительский циклический сектор

7.0%
10.9%

Сырьевые материалы

6.2%
2.7%

Недвижимость

6.1%

-

Здравоохранение

5.1%
4.5%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.0%

Технологии

PTL
30.5%
RISN
18.6%

Промышленность

PTL
19.5%
RISN
27.1%

Энергетика

PTL
10.0%
RISN
6.8%

Финансовые услуги

PTL
7.9%
RISN
22.2%

Потребительский циклический сектор

PTL
7.0%
RISN
10.9%

Сырьевые материалы

PTL
6.2%
RISN
2.7%

Недвижимость

PTL
6.1%
RISN

-

Здравоохранение

PTL
5.1%
RISN
4.5%

Коммунальные услуги

PTL
4.7%
RISN

-

Потребительский защитный сектор

PTL
2.2%
RISN
2.6%

Коммуникационные услуги

PTL
1.0%
RISN
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с ISMDPTL с IBD
Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с BLESRISN с VTIRISN с ZRE.TO

Доходность на риск

PTL vs. RISN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c RISN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLRISNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.41

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.04

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.27

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

7.66

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTL vs. RISN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа RISN равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и RISN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLRISNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.41

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.66

+0.45

Просадки

Сравнение просадок PTL и RISN

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки RISN в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и RISN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLRISNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-21.88%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-7.42%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-7.51%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.19%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и RISN

Inspire 500 ETF (PTL) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLRISNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.79%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.48%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

11.91%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

11.18%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

11.34%

+6.36%

Сравнение комиссий PTL и RISN

PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RISN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и RISN

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности RISN в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PTL
Inspire 500 ETF		1.11%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.02%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%

Часто задаваемые вопросы

PTL and RISN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (4.37%) compared to RISN (3.79%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs RISN's -21.88%.

On 1-year performance, PTL leads with 30.21% vs 16.75% for RISN. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RISN has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTL has performed better with a 30.21% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.

PTL has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.02% for RISN.

PTL is categorized as Large Cap Blend Equities, while RISN is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.82% for RISN.

PTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и RISN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор