PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTL с WWJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с WWJD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PTL (Inspire 500 ETF) and WWJD (Inspire International ESG ETF) are both exchange-traded funds - PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index, while WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past year, PTL returned 23.11% vs 21.17% for WWJD. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PTL charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for WWJD.

Доходность

Сравнение доходности PTL и WWJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTL показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у WWJD с доходностью 12.18%.

PTL

1 день
-0.38%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
13.91%
С начала года
16.81%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.97%

WWJD

1 день
0.25%
1 месяц
3.99%
6 месяцев
5.72%
С начала года
12.18%
1 год
21.17%
3 года*
15.91%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
Всё время*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PTL

Inspire 500 ETF
$4.68M$5.04M$10.60M

WWJD

Inspire International ESG ETF
$2.57M$2.89M$2.59M

Сравнение доходности по годам PTL и WWJD

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		16.81%17.92%7.22%
WWJD
Inspire International ESG ETF		12.18%29.28%-0.34%

Correlation

The correlation between PTL and WWJD is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.68

The correlation between PTL and WWJD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTL и WWJD

Секторы
PTL
WWJD

Технологии

30.7%
8.2%

Промышленность

18.2%
20.5%

Энергетика

9.9%
6.6%

Финансовые услуги

8.1%
18.3%

Недвижимость

6.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.9%

Коммунальные услуги

6.2%
10.1%

Сырьевые материалы

6.1%
13.2%

Здравоохранение

5.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

0.3%
1.9%

Технологии

PTL
30.7%
WWJD
8.2%

Промышленность

PTL
18.2%
WWJD
20.5%

Энергетика

PTL
9.9%
WWJD
6.6%

Финансовые услуги

PTL
8.1%
WWJD
18.3%

Недвижимость

PTL
6.6%
WWJD
2.8%

Потребительский циклический сектор

PTL
6.2%
WWJD
6.9%

Коммунальные услуги

PTL
6.2%
WWJD
10.1%

Сырьевые материалы

PTL
6.1%
WWJD
13.2%

Здравоохранение

PTL
5.1%
WWJD
6.0%

Потребительский защитный сектор

PTL
2.1%
WWJD
5.6%

Коммуникационные услуги

PTL
0.3%
WWJD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

Inspire International ESG ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с BLESPTL с CNAVPTL с SWPPXPTL с ISMDPTL с FTIFPTL с RISN
Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с RISNWWJD с VXUSWWJD с BIBLWWJD с IXJWWJD с YALLWWJD с VTI

Доходность на риск

PTL vs. WWJD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PTL c WWJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTLWWJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.48

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.07

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.97

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

7.18

+2.15

PTL vs. WWJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWJD равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и WWJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTL и WWJD

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и WWJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLWWJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-35.76%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-10.77%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-6.86%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.96%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и WWJD

Inspire 500 ETF (PTL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Inspire International ESG ETF (WWJD) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что PTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLWWJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.62%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.47%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

14.36%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.65%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

19.97%

-2.23%

Сравнение комиссий PTL и WWJD

PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WWJD в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и WWJD

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности WWJD в 2.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PTL
Inspire 500 ETF		1.12%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.45%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%

Часто задаваемые вопросы

PTL and WWJD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (4.48%) compared to WWJD (3.62%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs WWJD's -35.76%.

On 1-year performance, PTL leads with 23.11% vs 21.17% for WWJD. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, WWJD has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTL has performed better with a 23.11% return vs 21.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

WWJD has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.12% for PTL.

PTL is categorized as Large Cap Blend Equities, while WWJD is Foreign Large Cap Equities. PTL tracks Inspire 500 Index, while WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.80% for WWJD.

WWJD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и WWJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор