PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTL с BLES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с BLES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTL (Inspire 500 ETF) and BLES (Inspire Global Hope ETF) are both exchange-traded funds - PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index, while BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, PTL returned 31.98% vs 23.80% for BLES. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PTL charges 0.09%/yr vs 0.58%/yr for BLES.

Доходность

Сравнение доходности PTL и BLES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTL показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у BLES с доходностью 11.95%.

PTL

1 день
-0.12%
1 месяц
5.59%
С начала года
17.90%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLES

1 день
-0.55%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.47%
1 год
23.80%
3 года*
16.04%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и BLES

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		17.90%17.92%7.90%
BLES
Inspire Global Hope ETF		11.95%19.25%1.17%

Correlation

The correlation between PTL and BLES is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between PTL and BLES has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTL и BLES

Секторы
PTL
BLES

Технологии

30.5%
15.6%

Промышленность

19.5%
16.3%

Энергетика

10.0%
5.8%

Финансовые услуги

7.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
4.5%

Сырьевые материалы

6.2%
7.8%

Недвижимость

6.1%
6.9%

Здравоохранение

5.1%
5.8%

Коммунальные услуги

4.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.0%

Технологии

PTL
30.5%
BLES
15.6%

Промышленность

PTL
19.5%
BLES
16.3%

Энергетика

PTL
10.0%
BLES
5.8%

Финансовые услуги

PTL
7.9%
BLES
10.3%

Потребительский циклический сектор

PTL
7.0%
BLES
4.5%

Сырьевые материалы

PTL
6.2%
BLES
7.8%

Недвижимость

PTL
6.1%
BLES
6.9%

Здравоохранение

PTL
5.1%
BLES
5.8%

Коммунальные услуги

PTL
4.7%
BLES
5.5%

Потребительский защитный сектор

PTL
2.2%
BLES
3.3%

Коммуникационные услуги

PTL
1.0%
BLES
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

Inspire Global Hope ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с ISMDPTL с IBDPTL с RISN
Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с YALLBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с GABF

Доходность на риск

PTL vs. BLES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c BLES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLBLESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.92

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.70

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.88

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

10.93

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTL vs. BLES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLES равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и BLES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLBLESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.92

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.54

+0.62

Просадки

Сравнение просадок PTL и BLES

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки BLES в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и BLES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLBLESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-40.35%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-8.29%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.55%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-6.05%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.18%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и BLES

Inspire 500 ETF (PTL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Inspire Global Hope ETF (BLES) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLBLESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.61%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.60%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

12.43%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

16.46%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.94%

-1.26%

Сравнение комиссий PTL и BLES

PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BLES в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и BLES

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BLES в 1.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.77%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%
PTL
Inspire 500 ETF		1.09%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTL and BLES have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (4.16%) compared to BLES (3.61%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs BLES's -40.35%.

On 1-year performance, PTL leads with 31.98% vs 23.80% for BLES. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BLES has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTL has performed better with a 31.98% return vs 23.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for BLES.

BLES has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.09% for PTL.

PTL is categorized as Large Cap Blend Equities, while BLES is Global Equities. PTL tracks Inspire 500 Index, while BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.58% for BLES.

PTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и BLES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор