PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTL (Inspire 500 ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, PTL returned 21.56% vs 27.19% for SCHD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTL charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности PTL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTL показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.

PTL

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
8.09%
С начала года
13.01%
1 год
21.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и SCHD

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		13.01%17.92%7.22%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%6.23%

Correlation

The correlation between PTL and SCHD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.53

The correlation between PTL and SCHD shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTL и SCHD

Секторы
PTL
SCHD

Технологии

33.5%
19.4%

Промышленность

18.6%
7.4%

Энергетика

9.1%
14.6%

Финансовые услуги

7.7%
9.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.7%

Сырьевые материалы

6.1%
1.2%

Недвижимость

6.0%

-

Здравоохранение

5.1%
18.4%

Коммунальные услуги

4.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
18.5%

Коммуникационные услуги

1.2%
6.0%

Технологии

PTL
33.5%
SCHD
19.4%

Промышленность

PTL
18.6%
SCHD
7.4%

Энергетика

PTL
9.1%
SCHD
14.6%

Финансовые услуги

PTL
7.7%
SCHD
9.1%

Потребительский циклический сектор

PTL
6.4%
SCHD
6.7%

Сырьевые материалы

PTL
6.1%
SCHD
1.2%

Недвижимость

PTL
6.0%
SCHD

-

Здравоохранение

PTL
5.1%
SCHD
18.4%

Коммунальные услуги

PTL
4.3%
SCHD
0.0%

Потребительский защитный сектор

PTL
2.1%
SCHD
18.5%

Коммуникационные услуги

PTL
1.2%
SCHD
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с BLESPTL с SWPPXPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с RISNPTL с WWJD
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

PTL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTLSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.47

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.83

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

5.92

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

14.46

-5.11

PTL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTL и SCHD

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-33.37%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-4.61%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

0.00%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-3.30%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.89%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и SCHD

Inspire 500 ETF (PTL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 4.27% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.10%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

8.05%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

11.04%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

14.40%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.71%

+1.05%

Сравнение комиссий PTL и SCHD

PTL берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и SCHD

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SCHD в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTL
Inspire 500 ETF		1.16%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

PTL and SCHD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (4.27%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 27.19% vs 21.56% for PTL. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 27.19% return vs 21.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for PTL.

SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.16% for PTL.

PTL is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. PTL tracks Inspire 500 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Inspire and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор