PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTL с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTL (Inspire 500 ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past year, PTL returned 21.56% vs 28.30% for MTUM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PTL charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности PTL и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTL показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%.

PTL

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
8.09%
С начала года
13.01%
1 год
21.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и MTUM

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		13.01%17.92%7.22%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%10.58%

Correlation

The correlation between PTL and MTUM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.85

The correlation between PTL and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTL и MTUM

Секторы
PTL
MTUM

Технологии

33.5%
50.2%

Промышленность

18.6%
15.0%

Энергетика

9.1%
10.5%

Финансовые услуги

7.7%
5.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
2.9%

Сырьевые материалы

6.1%
2.3%

Недвижимость

6.0%
1.3%

Здравоохранение

5.1%
3.5%

Коммунальные услуги

4.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.2%
5.1%

Технологии

PTL
33.5%
MTUM
50.2%

Промышленность

PTL
18.6%
MTUM
15.0%

Энергетика

PTL
9.1%
MTUM
10.5%

Финансовые услуги

PTL
7.7%
MTUM
5.0%

Потребительский циклический сектор

PTL
6.4%
MTUM
2.9%

Сырьевые материалы

PTL
6.1%
MTUM
2.3%

Недвижимость

PTL
6.0%
MTUM
1.3%

Здравоохранение

PTL
5.1%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

PTL
4.3%
MTUM
0.6%

Потребительский защитный сектор

PTL
2.1%
MTUM
3.7%

Коммуникационные услуги

PTL
1.2%
MTUM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с BLESPTL с SWPPXPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с RISNPTL с WWJD
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

PTL vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTLMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.18

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.65

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.35

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

8.08

+1.27

PTL vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTL и MTUM

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-34.08%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-12.11%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-12.11%

+7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-6.20%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.51%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и MTUM

Текущая волатильность для Inspire 500 ETF (PTL) составляет 4.27%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что PTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

12.40%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

21.91%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

24.08%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

21.61%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

21.55%

-3.79%

Сравнение комиссий PTL и MTUM

PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и MTUM

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PTL
Inspire 500 ETF		1.16%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTL and MTUM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to PTL (4.27%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 28.30% vs 21.56% for PTL. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PTL has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 28.30% return vs 21.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

PTL has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.61% for MTUM.

PTL is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. PTL tracks Inspire 500 Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Inspire and iShares. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.15% for MTUM.

PTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор