PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTL с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с ISMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTL (Inspire 500 ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both exchange-traded funds - PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index, while ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, PTL returned 21.56% vs 39.84% for ISMD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTL charges 0.09%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности PTL и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTL показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 30.34%.

PTL

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
8.09%
С начала года
13.01%
1 год
21.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISMD

1 день
1.26%
1 месяц
4.43%
6 месяцев
20.30%
С начала года
30.34%
1 год
39.84%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и ISMD

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		13.01%17.92%7.22%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		30.34%4.14%8.09%

Correlation

The correlation between PTL and ISMD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.77

The correlation between PTL and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTL и ISMD

Секторы
PTL
ISMD

Технологии

33.5%
14.3%

Промышленность

18.6%
16.6%

Энергетика

9.1%
4.3%

Финансовые услуги

7.7%
17.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
11.4%

Сырьевые материалы

6.1%
5.7%

Недвижимость

6.0%
8.5%

Здравоохранение

5.1%
9.7%

Коммунальные услуги

4.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.8%

Коммуникационные услуги

1.2%
1.8%

Технологии

PTL
33.5%
ISMD
14.3%

Промышленность

PTL
18.6%
ISMD
16.6%

Энергетика

PTL
9.1%
ISMD
4.3%

Финансовые услуги

PTL
7.7%
ISMD
17.0%

Потребительский циклический сектор

PTL
6.4%
ISMD
11.4%

Сырьевые материалы

PTL
6.1%
ISMD
5.7%

Недвижимость

PTL
6.0%
ISMD
8.5%

Здравоохранение

PTL
5.1%
ISMD
9.7%

Коммунальные услуги

PTL
4.3%
ISMD
3.4%

Потребительский защитный сектор

PTL
2.1%
ISMD
5.8%

Коммуникационные услуги

PTL
1.2%
ISMD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с BLESPTL с SWPPXPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с RISNPTL с WWJD
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

PTL vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTLISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.18

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.07

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.15

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

13.10

-3.74

PTL vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ISMD равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTL и ISMD

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-44.60%

+24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-9.64%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-0.15%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-8.08%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.05%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и ISMD

Inspire 500 ETF (PTL) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеют волатильность 4.27% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.20%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.93%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

18.37%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

20.83%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

23.66%

-5.90%

Сравнение комиссий PTL и ISMD

PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и ISMD

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности ISMD в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
PTL
Inspire 500 ETF		1.16%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTL and ISMD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (4.27%) compared to ISMD (4.20%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs ISMD's -44.60%.

On 1-year performance, ISMD leads with 39.84% vs 21.56% for PTL. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISMD has performed better with a 39.84% return vs 21.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

PTL has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.10% for ISMD.

PTL is categorized as Large Cap Blend Equities, while ISMD is Small Cap Blend Equities. PTL tracks Inspire 500 Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор