Сравнение PTIN с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
PTIN и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIN - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot International Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIN и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIN и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 4.54% | 16.17% | 3.36% | 16.04% | -15.98% | 12.26% | -0.56% | 6.80% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.88% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIN показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.88%.
PTIN
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIN и GAA
PTIN берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
PTIN vs. GAA — Ранг доходности на риск
PTIN
GAA
Сравнение PTIN c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIN | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.95 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.60 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.91 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 11.78 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.95 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PTIN и GAA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIN и GAA
Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.42% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок PTIN и GAA
Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -26.57% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -5.78% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -18.47% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -3.35% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -3.90% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 1.77% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIN и GAA
Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 3.74% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 7.20% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 10.33% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 11.27% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 11.04% | +2.65% |