Сравнение PTIN с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
PTIN и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIN - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot International Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTIN и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIN и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 4.54% | 16.17% | 3.36% | 16.04% | -15.98% | 0.46% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.14% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIN показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.14%.
PTIN
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIN и AVLV
PTIN берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Доходность на риск
PTIN vs. AVLV — Ранг доходности на риск
PTIN
AVLV
Сравнение PTIN c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIN | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.31 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.88 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.84 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 8.79 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIN | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.31 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.72 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PTIN и AVLV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIN и AVLV
Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.42% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTIN и AVLV
Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIN | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -19.50% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -8.23% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -3.86% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -4.06% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.88% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIN и AVLV
Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIN | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 4.72% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 9.86% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 18.66% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 17.54% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 17.54% | -3.85% |