PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIN с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIN с IDHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both exchange-traded funds - PTIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer Trendpilot International Index, while IDHQ is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTIN returned 6.53%/yr vs 8.73%/yr for IDHQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIN charges 0.66%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.

Доходность

Сравнение доходности PTIN и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIN показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 19.13%.

PTIN

1 день
0.21%
1 месяц
5.28%
С начала года
17.03%
6 месяцев
19.24%
1 год
32.47%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

IDHQ

1 день
0.56%
1 месяц
5.80%
С начала года
19.13%
6 месяцев
21.07%
1 год
30.45%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.73%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIN и IDHQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		17.03%16.17%3.36%16.04%-15.98%12.26%-0.56%6.80%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		19.13%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%11.66%

Correlation

The correlation between PTIN and IDHQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.76

The correlation between PTIN and IDHQ shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot International ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с AVLVPTIN с LVMUYPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQPTIN с MDIV
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с VIGIIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с FNDFIDHQ с SCHF

Доходность на риск

PTIN vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIN c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTINIDHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.65

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.43

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.28

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

9.07

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIN vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIN на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDHQ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIN и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTINIDHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.65

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.21

+0.31

Просадки

Сравнение просадок PTIN и IDHQ

Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и IDHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTINIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-73.84%

+52.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-13.44%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-14.07%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-33.54%

+12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.41%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-21.19%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.37%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIN и IDHQ

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) составляет 5.54%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что PTIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTINIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

7.36%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

16.40%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

18.53%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

17.39%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

17.92%

-4.02%

Сравнение комиссий PTIN и IDHQ

PTIN берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIN и IDHQ

Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности IDHQ в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.03%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PTIN and IDHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDHQ has higher volatility (7.36%) compared to PTIN (5.54%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs IDHQ's -73.84%.

On 5-year performance, IDHQ leads with 8.73% vs 6.53% for PTIN. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PTIN has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDHQ has performed better with a 8.73% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.

PTIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 2.03% for IDHQ.

PTIN is categorized as Diversified Portfolio, while IDHQ is Foreign Large Cap Equities. PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 0.29% for IDHQ.

PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIN и IDHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор