Сравнение PTIN с IDHQ
PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both exchange-traded funds - PTIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer Trendpilot International Index, while IDHQ is a Quality Factor fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTIN returned 6.92%/yr vs 10.12%/yr for IDHQ. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PTIN charges 0.66%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности PTIN и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIN показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 29.72%.
PTIN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.18%
IDHQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 21.78%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 5.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.36M | $6.38M | $5.79M | |
| $434.65K | $363.43K | $473.04K |
Сравнение доходности по годам PTIN и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 18.60% | 16.17% | 3.36% | 16.04% | -15.98% | 12.26% | -0.56% | 6.75% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 29.72% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 10.40% |
Correlation
The correlation between PTIN and IDHQ is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.76 |
The correlation between PTIN and IDHQ shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIN vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
PTIN
IDHQ
Сравнение PTIN c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIN | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.26 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 13.06 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIN и IDHQ
Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIN | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -73.84% | +52.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -13.44% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -14.07% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -33.54% | +12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -21.02% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.35% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIN и IDHQ
Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIN | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.03% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 18.93% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 20.69% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 17.87% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 17.98% | -3.86% |
Сравнение комиссий PTIN и IDHQ
PTIN берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIN и IDHQ
Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности IDHQ в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 1.95% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.14% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PTIN and IDHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTIN has higher volatility (4.96%) compared to IDHQ (4.03%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs IDHQ's -73.84%.
On 5-year performance, IDHQ leads with 10.12% vs 6.92% for PTIN. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IDHQ has performed better with a 10.12% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.
PTIN has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.95% for IDHQ.
PTIN is categorized as Diversified Portfolio, while IDHQ is Quality Factor. PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 0.29% for IDHQ.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIN и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор