PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIN с LVMUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIN с LVMUY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) is Diversified Portfolio fund tracking the Pacer Trendpilot International Index, while LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) is a stock. Over the past 5 years, PTIN returned 6.53%/yr vs -5.10%/yr for LVMUY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PTIN и LVMUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIN показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у LVMUY с доходностью -25.39%.

PTIN

1 день
0.21%
1 месяц
5.28%
С начала года
17.03%
6 месяцев
19.24%
1 год
32.47%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

LVMUY

1 день
3.71%
1 месяц
5.49%
С начала года
-25.39%
6 месяцев
-23.72%
1 год
4.23%
3 года*
-12.16%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIN и LVMUY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		17.03%16.17%3.36%16.04%-15.98%12.26%-0.56%6.80%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		-25.39%18.11%-18.01%13.89%-10.84%34.13%36.97%17.46%

Correlation

The correlation between PTIN and LVMUY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.56

The correlation between PTIN and LVMUY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot International ETF

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQPTIN с MDIV
Часто сравнивают с LVMUY:
LVMUY с MC.PALVMUY с VOOLVMUY с ELLVMUY с RMS.PALVMUY с NKE.DELVMUY с MSFTLVMUY с PVH

Доходность на риск

PTIN vs. LVMUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LVMUY
Ранг доходности на риск LVMUY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIN c LVMUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTINLVMUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.13

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
0.44

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

0.14

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

0.28

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIN vs. LVMUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIN на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа LVMUY равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIN и LVMUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTINLVMUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.13

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.16

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.21

+0.31

Просадки

Сравнение просадок PTIN и LVMUY

Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки LVMUY в -80.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и LVMUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTINLVMUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-80.82%

+59.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-31.47%

+19.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-46.56%

+32.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-46.56%

+25.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-40.73%

+40.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-20.59%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

15.17%

-12.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIN и LVMUY

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) составляет 5.54%, в то время как у LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что PTIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTINLVMUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

11.02%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

22.55%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

32.24%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

32.49%

-18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

30.95%

-17.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIN и LVMUY

Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности LVMUY в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		2.72%1.92%2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%2.67%4.16%12.95%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTIN and LVMUY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVMUY has higher volatility (11.02%) compared to PTIN (5.54%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs LVMUY's -80.82%.

PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIN и LVMUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор