Сравнение PTIN с TQQQ
PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - PTIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer Trendpilot International Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PTIN returned 6.92%/yr vs 17.51%/yr for TQQQ. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PTIN charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности PTIN и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIN показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.71%.
PTIN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.18%
TQQQ
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 46.96%
- С начала года
- 38.71%
- 1 год
- 71.21%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 40.49%
- Всё время*
- 43.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $434.65K | $363.43K | $473.04K | |
| $5.00B | $4.56B | $5.34B |
Сравнение доходности по годам PTIN и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 18.60% | 16.17% | 3.36% | 16.04% | -15.98% | 12.26% | -0.56% | 6.75% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 38.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 34.17% |
Correlation
The correlation between PTIN and TQQQ is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.56 |
The correlation between PTIN and TQQQ shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIN vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
PTIN
TQQQ
Сравнение PTIN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIN | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.94 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 5.34 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIN и TQQQ
Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIN | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -81.66% | +60.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -36.97% | +25.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -58.04% | +44.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -81.66% | +60.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -16.29% | +16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -18.49% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 13.38% | -10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIN и TQQQ
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) составляет 4.96%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что PTIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIN | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 21.96% | -17.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 48.60% | -32.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 58.14% | -40.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 68.26% | -53.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 66.67% | -52.55% |
Сравнение комиссий PTIN и TQQQ
PTIN берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIN и TQQQ
Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности TQQQ в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.14% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.52% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
PTIN and TQQQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (21.96%) compared to PTIN (4.96%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs TQQQ's -81.66%.
On 5-year performance, TQQQ leads with 17.51% vs 6.92% for PTIN. On fees, PTIN is cheaper at 0.66% per year. On volatility, PTIN has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TQQQ has performed better with a 17.51% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTIN is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
PTIN has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.52% for TQQQ.
PTIN is categorized as Diversified Portfolio, while TQQQ is Leveraged Equities. PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 0.95% for TQQQ.
PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIN и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор