Сравнение PTIN с PTNQ
PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - PTIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer Trendpilot International Index, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTIN returned 6.92%/yr vs 9.94%/yr for PTNQ. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PTIN charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.
Доходность
Сравнение доходности PTIN и PTNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIN показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью 10.07%.
PTIN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.18%
PTNQ
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 15.14%
- Всё время*
- 12.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $434.65K | $363.43K | $473.04K | |
| $3.32M | $2.65M | $2.84M |
Сравнение доходности по годам PTIN и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 18.60% | 16.17% | 3.36% | 16.04% | -15.98% | 12.26% | -0.56% | 6.75% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 10.07% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 13.40% |
Correlation
The correlation between PTIN and PTNQ is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.57 |
The correlation between PTIN and PTNQ shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIN vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
PTIN
PTNQ
Сравнение PTIN c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIN | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.77 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 5.12 | +5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIN и PTNQ
Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и PTNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIN | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -28.07% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -11.76% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -14.19% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -18.47% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.73% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -5.67% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.06% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIN и PTNQ
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) составляет 4.96%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что PTIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIN | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 7.43% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 15.45% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 18.89% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 13.89% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 16.66% | -2.54% |
Сравнение комиссий PTIN и PTNQ
PTIN берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PTNQ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIN и PTNQ
Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности PTNQ в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.14% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.80% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PTIN and PTNQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTNQ has higher volatility (7.43%) compared to PTIN (4.96%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs PTNQ's -28.07%.
On 5-year performance, PTNQ leads with 9.94% vs 6.92% for PTIN. On fees, PTNQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PTIN has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 9.94% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTNQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.
PTIN has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.80% for PTNQ.
PTIN is categorized as Diversified Portfolio, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 0.65% for PTNQ.
PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIN и PTNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор