Сравнение PTIN с ICOW
PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PTIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer Trendpilot International Index, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTIN returned 6.37%/yr vs 8.62%/yr for ICOW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIN charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.
Доходность
Сравнение доходности PTIN и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIN показывает доходность 15.20%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 8.24%.
PTIN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 15.20%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIN и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 15.20% | 16.17% | 3.36% | 16.04% | -15.98% | 12.26% | -0.56% | 6.75% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 8.24% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 4.64% |
Correlation
The correlation between PTIN and ICOW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.73 |
The correlation between PTIN and ICOW shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIN vs. ICOW — Ранг доходности на риск
PTIN
ICOW
Сравнение PTIN c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIN | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.20 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 10.66 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIN и ICOW
Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и ICOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIN | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -43.49% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -8.35% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -14.81% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -27.79% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -8.35% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -7.56% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.50% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIN и ICOW
Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIN | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 5.83% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 11.91% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 14.75% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.77% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 18.50% | -4.43% |
Сравнение комиссий PTIN и ICOW
PTIN берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIN и ICOW
Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности ICOW в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.36% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.20% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTIN and ICOW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIN has higher volatility (7.24%) compared to ICOW (5.83%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs ICOW's -43.49%.
On 5-year performance, ICOW leads with 8.62% vs 6.37% for PTIN. On fees, ICOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 8.62% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.
ICOW has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 2.20% for PTIN.
PTIN is categorized as Diversified Portfolio, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 0.65% for ICOW.
ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIN и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор