Сравнение PTIN с COWZ
PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PTIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer Trendpilot International Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTIN returned 6.63%/yr vs 9.84%/yr for COWZ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIN charges 0.66%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности PTIN и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIN показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.89%.
PTIN
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIN и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 16.65% | 16.17% | 3.36% | 16.04% | -15.98% | 12.26% | -0.56% | 6.75% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.89% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 6.99% |
Correlation
The correlation between PTIN and COWZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.55 |
The correlation between PTIN and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIN vs. COWZ — Ранг доходности на риск
PTIN
COWZ
Сравнение PTIN c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIN | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.84 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 8.27 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIN и COWZ
Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIN | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -38.63% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -5.95% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.93% | -22.00% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -22.00% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -4.84% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -4.80% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.04% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIN и COWZ
Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIN | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 3.69% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 7.53% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 11.39% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 17.64% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 19.89% | -5.82% |
Сравнение комиссий PTIN и COWZ
PTIN берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIN и COWZ
Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности COWZ в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.99% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.17% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTIN and COWZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIN has higher volatility (7.10%) compared to COWZ (3.69%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs COWZ's -38.63%.
On 5-year performance, COWZ leads with 9.84% vs 6.63% for PTIN. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 9.84% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.
PTIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.99% for COWZ.
PTIN is categorized as Diversified Portfolio, while COWZ is Mid Cap Value Equities. PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 0.49% for COWZ.
PTIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIN и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор