PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIN с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIN с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - PTIN tracks the Pacer Trendpilot International Index while AOA tracks the S&P Target Risk Aggressive Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTIN returned 6.53%/yr vs 9.19%/yr for AOA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTIN charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности PTIN и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIN показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 10.13%.

PTIN

1 день
0.21%
1 месяц
5.28%
С начала года
17.03%
6 месяцев
19.24%
1 год
32.47%
3 года*
13.81%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIN и AOA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		17.03%16.17%3.36%16.04%-15.98%12.26%-0.56%6.80%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%8.10%

Correlation

The correlation between PTIN and AOA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.74

The correlation between PTIN and AOA shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTIN и AOA

Секторы
PTIN
AOA

Финансовые услуги

26.5%
16.1%

Промышленность

17.6%
12.0%

Технологии

15.8%
27.4%

Здравоохранение

8.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.5%

Сырьевые материалы

6.1%
4.2%

Энергетика

5.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Недвижимость

1.0%
2.4%

Финансовые услуги

PTIN
26.5%
AOA
16.1%

Промышленность

PTIN
17.6%
AOA
12.0%

Технологии

PTIN
15.8%
AOA
27.4%

Здравоохранение

PTIN
8.7%
AOA
8.0%

Потребительский циклический сектор

PTIN
7.1%
AOA
9.5%

Сырьевые материалы

PTIN
6.1%
AOA
4.2%

Энергетика

PTIN
5.7%
AOA
4.3%

Потребительский защитный сектор

PTIN
5.7%
AOA
5.0%

Коммуникационные услуги

PTIN
3.2%
AOA
8.3%

Коммунальные услуги

PTIN
2.6%
AOA
2.7%

Недвижимость

PTIN
1.0%
AOA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot International ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с PTIN:
PTIN с IDHQPTIN с AVLVPTIN с LVMUYPTIN с ICOWPTIN с PTNQPTIN с DRAIPTIN с TQQQ
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

PTIN vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIN
Ранг доходности на риск PTIN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIN c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTINAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.28

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.22

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.96

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

13.13

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIN vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIN на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIN и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTINAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.28

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.69

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PTIN и AOA

Максимальная просадка PTIN за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIN и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTINAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-28.38%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.20%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-12.94%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-23.62%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.31%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-4.05%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.85%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIN и AOA

Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что PTIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTINAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.16%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

8.51%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

10.63%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

12.97%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

13.54%

+0.36%

Сравнение комиссий PTIN и AOA

PTIN берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIN и AOA

Дивидендная доходность PTIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
PTIN
Pacer Trendpilot International ETF		2.17%2.53%2.67%2.09%0.41%2.38%0.77%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTIN and AOA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIN has higher volatility (5.54%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, PTIN dropped -21.27% vs AOA's -28.38%.

On 5-year performance, AOA leads with 9.19% vs 6.53% for PTIN. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOA has performed better with a 9.19% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for PTIN.

PTIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 2.04% for AOA.

PTIN tracks Pacer Trendpilot International Index, while AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.66% for PTIN and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIN и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор