Сравнение PTIAX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIAX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 0.03% | 6.92% | 3.52% | 7.48% | -12.84% | 1.15% | 5.73% | 7.36% | 2.01% | 7.08% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIAX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTIAX имеют среднегодовую доходность 2.97%, а акции VCIT немного впереди с 3.08%.
PTIAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.97%
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIAX и VCIT
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
PTIAX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
PTIAX
VCIT
Сравнение PTIAX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIAX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.73 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.08 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 7.27 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIAX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.76 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PTIAX и VCIT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и VCIT
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.70% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и VCIT
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIAX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -20.56% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.99% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -20.56% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.90% | -20.56% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.84% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.18% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.86% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и VCIT
Текущая волатильность для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIAX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 2.08% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.84% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 4.85% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 6.60% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 6.27% | -2.26% |