PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTIAX с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTIAX с VCIT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTIAX или VCIT.

Корреляция

Корреляция между PTIAX и VCIT составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PTIAX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTIAX:

0.84

VCIT:

1.24

Коэф-т Сортино

PTIAX:

1.19

VCIT:

1.73

Коэф-т Омега

PTIAX:

1.14

VCIT:

1.21

Коэф-т Кальмара

PTIAX:

0.54

VCIT:

0.70

Коэф-т Мартина

PTIAX:

2.38

VCIT:

3.93

Индекс Язвы

PTIAX:

1.80%

VCIT:

1.68%

Дневная вол-ть

PTIAX:

5.26%

VCIT:

5.53%

Макс. просадка

PTIAX:

-16.69%

VCIT:

-20.56%

Текущая просадка

PTIAX:

-3.41%

VCIT:

-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, PTIAX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 2.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTIAX имеют среднегодовую доходность 2.79%, а акции VCIT немного отстают с 2.74%.

PTIAX

С начала года

0.82%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

0.09%

1 год

4.39%

5 лет

1.22%

10 лет

2.79%

VCIT

С начала года

2.18%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

1.42%

1 год

6.80%

5 лет

1.13%

10 лет

2.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTIAX и VCIT

PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTIAX и VCIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности PTIAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг риск-скорректированной доходности VCIT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTIAX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTIAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIAX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIAX и VCIT

Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что сопоставимо с доходностью VCIT в 4.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTIAX
Performance Trust Strategic Bond Fund		4.54%4.44%4.03%3.96%3.59%3.86%4.11%4.47%5.51%5.49%4.87%4.55%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.52%4.43%3.72%3.04%2.88%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PTIAX и VCIT

Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTIAX и VCIT

Текущая волатильность для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...