Сравнение PTIAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTIAX или SPY.
Основные характеристики
| PTIAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.34% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 10.97% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -0.87% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.11% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.04% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.58 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 5.34% | 12.29% |
| Макс. просадка | -16.42% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PTIAX и SPY составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и SPY
С начала года, PTIAX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции PTIAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.04% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIAX и SPY
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и SPY
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.34% | 4.03% | 3.96% | 3.26% | 3.86% | 4.12% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% | 4.54% | 4.20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и SPY
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и SPY
Текущая волатильность для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) составляет 1.66%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.