Сравнение PTIAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTIAX или SPY.
Основные характеристики
PTIAX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.46% | 18.86% |
Дох-ть за 1 год | 12.30% | 28.13% |
Дох-ть за 3 года | -0.30% | 9.87% |
Дох-ть за 5 лет | 1.46% | 15.23% |
Дох-ть за 10 лет | 3.33% | 12.80% |
Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 5.61% | 12.60% |
Макс. просадка | -16.42% | -55.19% |
Текущая просадка | -1.15% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между PTIAX и SPY составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и SPY
С начала года, PTIAX показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции PTIAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.33% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIAX и SPY
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и SPY
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SPY в 0.94%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.24% | 4.03% | 3.96% | 3.59% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% | 4.55% | 4.20% |
SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и SPY
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и SPY
Текущая волатильность для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) составляет 1.10%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.