Сравнение PTIAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 0.03% | 6.92% | 3.52% | 7.48% | -12.84% | 1.15% | 5.73% | 7.36% | 2.01% | 7.08% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIAX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PTIAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.97% против 1.68% соответственно.
PTIAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.97%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIAX и BND
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PTIAX vs. BND — Ранг доходности на риск
PTIAX
BND
Сравнение PTIAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.32 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.75 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 4.78 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.30 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.59 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PTIAX и BND составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и BND
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.70% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и BND
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.90% | -18.58% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.44% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.90% | -17.91% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.90% | -18.58% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -2.54% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.07% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.90% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и BND
Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.58% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.63% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.52% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 4.30% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 6.00% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 5.52% | -1.51% |