Сравнение PTH с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PTH и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTH и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTH и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -0.80% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PTH уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 13.25% против 18.41% соответственно.
PTH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 13.25%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и XMMO
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PTH vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PTH
XMMO
Сравнение PTH c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.91 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.41 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 11.42 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.60 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PTH и XMMO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и XMMO
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.10% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и XMMO
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTH | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -55.37% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.81% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -27.91% | -22.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -36.74% | -16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -2.62% | -16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -9.52% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.70% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и XMMO
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTH | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 9.04% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 14.39% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 22.03% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 21.27% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 22.11% | +4.98% |