PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTH с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTH с XLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

PTH и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PTH и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTH и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		-0.80%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, PTH показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PTH уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 13.25% против 15.72% соответственно.

PTH

1 день
0.62%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
14.72%
1 год
33.21%
3 года*
10.75%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
13.25%

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с IYWPTH с PRNPTH с PJPPTH с CURE
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий PTH и XLG

PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

PTH vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTH c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTHXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.99

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.54

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.63

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

5.71

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTH vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTH на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTH и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTHXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.99

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.75

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между PTH и XLG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTH и XLG

Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности XLG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		3.10%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PTH и XLG

Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

PTHXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.52%

-52.39%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-12.41%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-28.02%

-22.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.52%

-30.46%

-23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.05%

-8.93%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-7.69%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.54%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PTH и XLG

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTHXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

5.82%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

10.65%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

19.97%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

18.68%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

18.81%

+8.28%