Сравнение PTH с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PTH и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTH и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTH и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -1.41% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 50.15% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 13.18% против 7.24% соответственно.
PTH
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 13.18%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и SPHD
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PTH vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PTH
SPHD
Сравнение PTH c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.22 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.41 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.38 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 1.22 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.22 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.50 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PTH и SPHD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и SPHD
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.12% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и SPHD
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTH | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -41.39% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.33% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -19.50% | -30.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -41.39% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.55% | -5.14% | -14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -4.70% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.67% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и SPHD
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTH | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 3.21% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 7.91% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 14.51% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 14.20% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 17.65% | +9.44% |