Сравнение PTH с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PTH и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Healthcare Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTH и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTH и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | -0.80% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -5.56% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PTH показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PTH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 13.25%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTH и SOXQ
PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PTH vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PTH
SOXQ
Сравнение PTH c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTH | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.08 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.68 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 4.79 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 17.49 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTH | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.08 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PTH и SOXQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTH и SOXQ
Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 3.10% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок PTH и SOXQ
Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTH | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -46.01% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -17.44% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -7.78% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -13.37% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 4.78% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTH и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) составляет 9.67%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTH | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 12.69% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 26.33% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 40.14% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 36.10% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 36.10% | -9.01% |