PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTH с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTH с PXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index while PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTH returned 14.57%/yr vs 5.99%/yr for PXI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTH и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTH показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции PTH превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 14.57% против 5.99% соответственно.

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%

PXI

1 день
0.36%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
21.82%
С начала года
29.33%
1 год
36.87%
3 года*
14.84%
5 лет*
20.30%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTH и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		29.33%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Correlation

The correlation between PTH and PXI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.41

The correlation between PTH and PXI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTH и PXI

Секторы
PTH
PXI

Здравоохранение

93.6%

-

Финансовые услуги

1.2%
0.3%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

95.1%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PTH
93.6%
PXI

-

Финансовые услуги

PTH
1.2%
PXI
0.3%

Сырьевые материалы

PTH

-

PXI
4.9%

Коммуникационные услуги

PTH

-

PXI

-

Потребительский циклический сектор

PTH

-

PXI

-

Потребительский защитный сектор

PTH

-

PXI

-

Энергетика

PTH

-

PXI
95.1%

Промышленность

PTH

-

PXI
0.9%

Недвижимость

PTH

-

PXI

-

Технологии

PTH

-

PXI

-

Коммунальные услуги

PTH

-

PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с XOPPXI с XEG.TOPXI с FENY

Доходность на риск

PTH vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTH c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTHPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.66

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.20

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

2.99

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

8.17

+3.86

PTH vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTH на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа PXI равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTH и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTH и PXI

Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTHPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.52%

-85.08%

+31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-12.40%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-30.74%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-33.47%

-16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.52%

-79.55%

+26.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.78%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-29.31%

+12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

4.52%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PTH и PXI

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что PTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTHPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

6.64%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.37%

17.57%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

22.32%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

33.07%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

36.97%

-9.64%

Сравнение комиссий PTH и PXI

И PTH, и PXI имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTH и PXI

Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности PXI в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.27%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PTH and PXI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (7.37%) compared to PXI (6.64%). In terms of maximum drawdown, PTH dropped -53.52% vs PXI's -85.08%.

On 10-year performance, PTH leads with 14.57% vs 5.99% for PXI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PXI has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 14.57% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTH and PXI have the same expense ratio: 0.60% per year.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.27% for PXI.

PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTH и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор