PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTH с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTH с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTH returned 14.57%/yr vs 15.89%/yr for MTUM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTH charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности PTH и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTH показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%. За последние 10 лет акции PTH уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 14.57% против 15.89% соответственно.

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTH и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between PTH and MTUM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.65

Over the past year, the correlation between PTH and MTUM has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PTH и MTUM

Секторы
PTH
MTUM

Здравоохранение

93.6%
3.5%

Финансовые услуги

1.2%
5.0%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

10.5%

Промышленность

-

15.0%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

50.2%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Здравоохранение

PTH
93.6%
MTUM
3.5%

Финансовые услуги

PTH
1.2%
MTUM
5.0%

Сырьевые материалы

PTH

-

MTUM
2.3%

Коммуникационные услуги

PTH

-

MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

PTH

-

MTUM
2.9%

Потребительский защитный сектор

PTH

-

MTUM
3.7%

Энергетика

PTH

-

MTUM
10.5%

Промышленность

PTH

-

MTUM
15.0%

Недвижимость

PTH

-

MTUM
1.3%

Технологии

PTH

-

MTUM
50.2%

Коммунальные услуги

PTH

-

MTUM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

PTH vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTH c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTHMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.18

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.65

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

2.35

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

8.08

+3.95

PTH vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTH на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTH и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTH и MTUM

Максимальная просадка PTH за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTH и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTHMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.52%

-34.08%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-12.11%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-20.99%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.07%

-32.28%

-17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.52%

-34.08%

-19.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-12.11%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-6.20%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

3.51%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PTH и MTUM

Текущая волатильность для Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) составляет 7.37%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что PTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTHMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

12.40%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.37%

21.91%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

24.08%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

21.61%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

21.55%

+5.78%

Сравнение комиссий PTH и MTUM

PTH берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTH и MTUM

Дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTH and MTUM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to PTH (7.37%). In terms of maximum drawdown, PTH dropped -53.52% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 15.89% vs 14.57% for PTH. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PTH has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 15.89% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.61% for MTUM.

PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PTH and 0.15% for MTUM.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTH и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор