PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTF с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с XSVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PTF tracks the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index while XSVM tracks the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTF returned 22.75%/yr vs 13.24%/yr for XSVM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTF charges 0.60%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности PTF и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 32.21%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 27.27%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции XSVM по среднегодовой доходности: 22.75% против 13.24% соответственно.

PTF

1 день
-7.07%
1 месяц
-22.99%
6 месяцев
20.99%
С начала года
32.21%
1 год
48.40%
3 года*
25.40%
5 лет*
16.41%
10 лет*
22.75%

XSVM

1 день
1.93%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
19.21%
С начала года
27.27%
1 год
38.30%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.61%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		32.21%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		27.27%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between PTF and XSVM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.61

Over the past year, the correlation between PTF and XSVM has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PTF и XSVM

Секторы
PTF
XSVM

Технологии

93.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
1.9%

Промышленность

1.8%
4.7%

Энергетика

1.6%
5.7%

Финансовые услуги

1.5%
42.7%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

15.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Здравоохранение

-

1.7%

Недвижимость

-

7.7%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

PTF
93.8%
XSVM
2.9%

Коммуникационные услуги

PTF
4.7%
XSVM
1.9%

Промышленность

PTF
1.8%
XSVM
4.7%

Энергетика

PTF
1.6%
XSVM
5.7%

Финансовые услуги

PTF
1.5%
XSVM
42.7%

Сырьевые материалы

PTF

-

XSVM
4.2%

Потребительский циклический сектор

PTF

-

XSVM
15.6%

Потребительский защитный сектор

PTF

-

XSVM
1.8%

Здравоохранение

PTF

-

XSVM
1.7%

Недвижимость

PTF

-

XSVM
7.7%

Коммунальные услуги

PTF

-

XSVM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с SPYPTF с VOOPTF с SOXXPTF с SPMO
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

PTF vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTFXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.13

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.08

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.82

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

11.85

-4.04

PTF vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа XSVM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTF и XSVM

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-62.57%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.92%

-10.08%

-16.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-26.21%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-26.21%

-18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-49.02%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.92%

0.00%

-26.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-11.51%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

3.24%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и XSVM

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.68%

4.48%

+18.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.08%

12.40%

+25.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.15%

18.09%

+28.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.76%

22.45%

+14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

25.00%

+8.89%

Сравнение комиссий PTF и XSVM

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и XSVM

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XSVM в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.73%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

PTF and XSVM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (22.68%) compared to XSVM (4.48%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs XSVM's -62.57%.

On 10-year performance, PTF leads with 22.75% vs 13.24% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 22.75% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

XSVM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.01% for PTF.

PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.37% for XSVM.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор