Сравнение PTF с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PTF и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTF и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTF и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 16.91% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 18.10% | 82.06% | 46.71% | 0.01% | 32.07% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции XLG по среднегодовой доходности: 21.87% против 15.72% соответственно.
PTF
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.87%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и XLG
PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PTF vs. XLG — Ранг доходности на риск
PTF
XLG
Сравнение PTF c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.54 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.63 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 5.71 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PTF и XLG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и XLG
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и XLG
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -52.39% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -12.41% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -28.02% | -16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -30.46% | -14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -8.93% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -7.69% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 3.54% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и XLG
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 5.82% | +10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.61% | 10.65% | +21.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 19.97% | +19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 18.68% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 18.81% | +13.76% |