PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с TSLR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. PTF is passively managed, while TSLR is actively managed. Over the past year, PTF returned 99.51% vs 15.14% for TSLR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PTF charges 0.60%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.

Доходность

Сравнение доходности PTF и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 69.64%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -27.58%.

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%

TSLR

1 день
3.62%
1 месяц
-18.35%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-31.37%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и TSLR

2026 (YTD)202520242023
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%10.44%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-27.58%-25.97%67.57%1.69%

Correlation

The correlation between PTF and TSLR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов PTF и TSLR

Секторы
PTF
TSLR

Технологии

93.8%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Промышленность

1.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

66.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTF
93.8%
TSLR

-

Коммуникационные услуги

PTF
4.7%
TSLR

-

Промышленность

PTF
1.8%
TSLR

-

Энергетика

PTF
1.6%
TSLR

-

Финансовые услуги

PTF
1.5%
TSLR

-

Сырьевые материалы

PTF

-

TSLR

-

Потребительский циклический сектор

PTF

-

TSLR
66.6%

Потребительский защитный сектор

PTF

-

TSLR

-

Здравоохранение

PTF

-

TSLR

-

Недвижимость

PTF

-

TSLR

-

Коммунальные услуги

PTF

-

TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX

Доходность на риск

PTF vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTFTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.22

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.94

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

0.36

+5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.45

0.73

+19.72

PTF vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTF и TSLR

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-82.80%

+27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-54.37%

+36.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-62.94%

+58.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-50.31%

+37.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

26.72%

-22.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и TSLR

Текущая волатильность для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) составляет 16.30%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 28.92%. Это указывает на то, что PTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

28.92%

-12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

57.66%

-25.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

89.10%

-48.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

115.61%

-80.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

115.61%

-82.45%

Сравнение комиссий PTF и TSLR

PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и TSLR

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTF and TSLR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (28.92%) compared to PTF (16.30%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, PTF leads with 99.51% vs 15.14% for TSLR. On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTF has been the lower-risk option at 16.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTF has performed better with a 99.51% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

PTF has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for TSLR.

PTF is categorized as Momentum, while TSLR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and GraniteShares. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 1.50% for TSLR.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор