PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с SPRX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear. PTF is passively managed, while SPRX is actively managed. Over the past 3 years, PTF returned 39.34%/yr vs 43.37%/yr for SPRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PTF charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.

Доходность

Сравнение доходности PTF и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 69.64%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью 43.69%.

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%

SPRX

1 день
1.50%
1 месяц
9.74%
С начала года
43.69%
6 месяцев
43.35%
1 год
106.26%
3 года*
43.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%9.17%
SPRX
Spear Alpha ETF		43.69%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%

Correlation

The correlation between PTF and SPRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.85

The correlation between PTF and SPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTF и SPRX

Секторы
PTF
SPRX

Технологии

92.9%
72.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.9%

Промышленность

1.8%
15.5%

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

1.4%
8.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

PTF
92.9%
SPRX
72.7%

Коммуникационные услуги

PTF
5.8%
SPRX
3.9%

Промышленность

PTF
1.8%
SPRX
15.5%

Энергетика

PTF
1.6%
SPRX

-

Финансовые услуги

PTF
1.4%
SPRX
8.0%

Сырьевые материалы

PTF

-

SPRX

-

Потребительский циклический сектор

PTF

-

SPRX

-

Потребительский защитный сектор

PTF

-

SPRX

-

Здравоохранение

PTF

-

SPRX

-

Недвижимость

PTF

-

SPRX

-

Коммунальные услуги

PTF

-

SPRX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM

Доходность на риск

PTF vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTFSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.23

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.61

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

4.23

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.45

13.10

+7.35

PTF vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPRX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTF и SPRX

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-51.21%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-24.21%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-42.12%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-5.87%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-17.58%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

7.80%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и SPRX

Текущая волатильность для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) составляет 16.30%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 19.77%. Это указывает на то, что PTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

19.77%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

38.52%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

45.91%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

42.15%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

42.15%

-8.99%

Сравнение комиссий PTF и SPRX

PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и SPRX

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTF and SPRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (19.77%) compared to PTF (16.30%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs SPRX's -51.21%.

On 3-year performance, SPRX leads with 43.37% vs 39.34% for PTF. On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTF has been the lower-risk option at 16.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 43.37% return vs 39.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

PTF has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for SPRX.

PTF is categorized as Momentum, while SPRX is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Spear. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.75% for SPRX.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор