PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTF с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с SPHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTF returned 22.75%/yr vs 14.56%/yr for SPHQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTF charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PTF и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 32.21%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 22.75% против 14.56% соответственно.

PTF

1 день
-7.07%
1 месяц
-22.99%
6 месяцев
20.99%
С начала года
32.21%
1 год
48.40%
3 года*
25.40%
5 лет*
16.41%
10 лет*
22.75%

SPHQ

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
11.00%
С начала года
14.73%
1 год
22.00%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		32.21%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.73%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PTF and SPHQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.73

The correlation between PTF and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTF и SPHQ

Секторы
PTF
SPHQ

Технологии

93.8%
40.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.9%

Промышленность

1.8%
12.6%

Энергетика

1.6%
1.0%

Финансовые услуги

1.5%
16.1%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Здравоохранение

-

3.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.5%

Технологии

PTF
93.8%
SPHQ
40.1%

Коммуникационные услуги

PTF
4.7%
SPHQ
3.9%

Промышленность

PTF
1.8%
SPHQ
12.6%

Энергетика

PTF
1.6%
SPHQ
1.0%

Финансовые услуги

PTF
1.5%
SPHQ
16.1%

Сырьевые материалы

PTF

-

SPHQ
3.5%

Потребительский циклический сектор

PTF

-

SPHQ
5.6%

Потребительский защитный сектор

PTF

-

SPHQ
7.9%

Здравоохранение

PTF

-

SPHQ
3.3%

Недвижимость

PTF

-

SPHQ

-

Коммунальные услуги

PTF

-

SPHQ
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с SPYPTF с VOOPTF с SOXXPTF с SPMO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PTF vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTFSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.55

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.23

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.48

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

10.05

-2.25

PTF vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTF и SPHQ

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-57.83%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.92%

-8.90%

-18.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-16.57%

-19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-25.04%

-19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-31.60%

-13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.92%

-5.02%

-21.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-10.65%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

2.19%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и SPHQ

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.68%

6.27%

+16.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.08%

12.17%

+25.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.15%

14.22%

+31.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.76%

16.72%

+20.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

17.94%

+15.95%

Сравнение комиссий PTF и SPHQ

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и SPHQ

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPHQ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.09%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PTF and SPHQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (22.68%) compared to SPHQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, PTF leads with 22.75% vs 14.56% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 22.75% return vs 14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.01% for PTF.

PTF is categorized as Momentum, while SPHQ is S&P 500. PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор