Сравнение PTF с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PTF и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTF и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTF и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 16.91% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 18.10% | 82.06% | 46.71% | 0.01% | 32.07% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 21.87% против 7.20% соответственно.
PTF
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.87%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и SPHD
PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PTF vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PTF
SPHD
Сравнение PTF c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.23 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.42 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.25 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 0.80 | +9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.23 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.41 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PTF и SPHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и SPHD
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и SPHD
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTF | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -41.39% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -11.33% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -19.50% | -25.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -41.39% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -5.48% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -4.70% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 3.53% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и SPHD
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTF | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 3.15% | +13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.61% | 7.86% | +24.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 14.46% | +24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 14.20% | +20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 17.65% | +14.92% |