PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PTF returned 43.11%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PTF charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности PTF и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 75.65%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

PTF

1 день
-1.09%
1 месяц
13.53%
С начала года
75.65%
6 месяцев
67.12%
1 год
105.36%
3 года*
43.11%
5 лет*
23.52%
10 лет*
26.69%

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		75.65%5.68%43.65%33.73%-31.75%14.41%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between PTF and SOXQ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between PTF and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTF и SOXQ

Секторы
PTF
SOXQ

Технологии

92.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Промышленность

1.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

1.4%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTF
92.9%
SOXQ
100.0%

Коммуникационные услуги

PTF
5.8%
SOXQ

-

Промышленность

PTF
1.8%
SOXQ

-

Энергетика

PTF
1.6%
SOXQ

-

Финансовые услуги

PTF
1.4%
SOXQ
0.0%

Сырьевые материалы

PTF

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

PTF

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

PTF

-

SOXQ

-

Здравоохранение

PTF

-

SOXQ

-

Недвижимость

PTF

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

PTF

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXX
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

PTF vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
5.11

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
5.02

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.69

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

11.08

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

42.47

-19.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

5.11

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.96

-0.43

Просадки

Сравнение просадок PTF и SOXQ

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-46.01%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-15.59%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-39.36%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.15%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-12.95%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.06%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и SOXQ

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеют волатильность 13.05% и 13.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

13.55%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

26.81%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.42%

33.80%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

36.38%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

36.38%

-3.44%

Сравнение комиссий PTF и SOXQ

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и SOXQ

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTF and SOXQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to PTF (13.05%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 43.11% for PTF. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PTF has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 43.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.01% for PTF.

PTF is categorized as Momentum, while SOXQ is Semiconductors. PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор