PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PTF с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PTF и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTF и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
19.97%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 22.28% против 17.00% соответственно.


PTF

1 день
2.62%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.97%
6 месяцев
17.44%
1 год
52.59%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.51%
10 лет*
22.28%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Technology Momentum ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий PTF и SCHG

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

PTF vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8484
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PTFSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.72

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.19

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.04

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

3.47

+7.51

PTF vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PTFSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.72

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.33

Корреляция

Корреляция между PTF и SCHG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и SCHG

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PTF и SCHG

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


PTFSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-34.59%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-16.41%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-34.59%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-34.59%

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-12.48%

+8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-5.23%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и SCHG

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PTFSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.41%

6.65%

+9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.68%

12.52%

+20.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.08%

22.44%

+16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.82%

22.30%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

21.51%

+11.07%