Сравнение PTF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PTF и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTF и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTF и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 19.97% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 18.10% | 82.06% | 46.71% | 0.01% | 32.07% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 22.28% против 17.00% соответственно.
PTF
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 17.44%
- 1 год
- 52.59%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 22.28%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и SCHG
PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
PTF vs. SCHG — Ранг доходности на риск
PTF
SCHG
Сравнение PTF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.72 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.19 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.04 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 3.47 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.72 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PTF и SCHG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и SCHG
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и SCHG
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -34.59% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -16.41% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -34.59% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -34.59% | -10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -12.48% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -5.23% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.90% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и SCHG
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.41% | 6.65% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.68% | 12.52% | +20.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.08% | 22.44% | +16.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 22.30% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 21.51% | +11.07% |