PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTF с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTF с ARKK

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и ARK Innovation ETF (ARKK).

PTF и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTF или ARKK.

Корреляция

Корреляция между PTF и ARKK составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PTF и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PTF:

39.44%

ARKK:

50.91%

Макс. просадка

PTF:

-55.38%

ARKK:

-3.77%

Текущая просадка

PTF:

-23.22%

ARKK:

-0.23%

Доходность по периодам

PTF

С начала года

-14.85%

1 месяц

11.34%

6 месяцев

-16.94%

1 год

7.95%

5 лет

16.97%

10 лет

16.09%

ARKK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTF и ARKK

PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTF и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг риск-скорректированной доходности PTF, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTF c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и ARKK

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.24%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTF и ARKK

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки ARKK в -3.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и ARKK

Загрузка...