Сравнение PTF с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и ARK Innovation ETF (ARKK).
PTF и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PTF и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTF и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 16.91% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 18.10% | 82.06% | 46.71% | 0.01% | 32.07% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 21.87% против 14.48% соответственно.
PTF
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.87%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и ARKK
PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
PTF vs. ARKK — Ранг доходности на риск
PTF
ARKK
Сравнение PTF c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.66 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.40 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 3.60 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.23 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PTF и ARKK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и ARKK
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и ARKK
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTF | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -80.97% | +25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -31.35% | +13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -77.23% | +32.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -80.97% | +36.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -55.71% | +49.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -29.81% | +16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 12.16% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и ARKK
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTF | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 12.59% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.61% | 27.62% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 42.55% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 46.38% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 40.11% | -7.54% |