PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTF с USSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTF с USSPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и USAA 500 Index Fund (USSPX).

PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. USSPX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTF или USSPX.

Корреляция

Корреляция между PTF и USSPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PTF и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTF:

0.24

USSPX:

0.39

Коэф-т Сортино

PTF:

0.60

USSPX:

0.71

Коэф-т Омега

PTF:

1.08

USSPX:

1.10

Коэф-т Кальмара

PTF:

0.26

USSPX:

0.40

Коэф-т Мартина

PTF:

0.69

USSPX:

1.44

Индекс Язвы

PTF:

13.66%

USSPX:

5.66%

Дневная вол-ть

PTF:

39.44%

USSPX:

19.70%

Макс. просадка

PTF:

-55.38%

USSPX:

-55.39%

Текущая просадка

PTF:

-23.22%

USSPX:

-9.00%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность -14.85%, что значительно ниже, чем у USSPX с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции USSPX по среднегодовой доходности: 16.28% против 10.63% соответственно.

PTF

С начала года

-14.85%

1 месяц

12.52%

6 месяцев

-16.94%

1 год

7.95%

5 лет

16.63%

10 лет

16.28%

USSPX

С начала года

-3.28%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

-7.14%

1 год

7.45%

5 лет

13.26%

10 лет

10.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTF и USSPX

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
USSPX
USAA 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTF и USSPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг риск-скорректированной доходности PTF, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг риск-скорректированной доходности USSPX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTF c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа USSPX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и USSPX

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности USSPX в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.24%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%
USSPX
USAA 500 Index Fund		1.06%1.05%1.22%1.43%1.00%1.30%1.64%1.89%1.55%1.92%1.79%1.64%

Просадки

Сравнение просадок PTF и USSPX

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и USSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и USSPX

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с USAA 500 Index Fund (USSPX) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...