Сравнение PTF с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PTF и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTF и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 16.91% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 18.10% | 82.06% | 46.71% | 0.01% | 32.07% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции USSPX по среднегодовой доходности: 21.87% против 13.96% соответственно.
PTF
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.87%
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTF и USSPX
PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Доходность на риск
PTF vs. USSPX — Ранг доходности на риск
PTF
USSPX
Сравнение PTF c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.48 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.51 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 7.24 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.66 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PTF и USSPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и USSPX
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности USSPX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% | 0.00% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок PTF и USSPX
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTF | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -55.39% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -12.19% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -26.88% | -18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | -33.64% | -11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -6.25% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -10.19% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.54% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и USSPX
Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с USAA 500 Index Fund (USSPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTF | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 5.37% | +10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.61% | 9.59% | +23.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.01% | 18.42% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 17.51% | +17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 18.35% | +14.22% |