PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTF с USSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTF и USSPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PTF и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
841.36%
392.49%
PTF
USSPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTF:

1.55

USSPX:

1.91

Коэф-т Сортино

PTF:

2.14

USSPX:

2.54

Коэф-т Омега

PTF:

1.27

USSPX:

1.36

Коэф-т Кальмара

PTF:

2.17

USSPX:

2.86

Коэф-т Мартина

PTF:

9.26

USSPX:

12.13

Индекс Язвы

PTF:

5.42%

USSPX:

2.03%

Дневная вол-ть

PTF:

32.37%

USSPX:

12.89%

Макс. просадка

PTF:

-55.38%

USSPX:

-55.39%

Текущая просадка

PTF:

-6.50%

USSPX:

-5.30%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 48.96%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью 22.78%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции USSPX по среднегодовой доходности: 19.42% против 11.23% соответственно.


PTF

С начала года

48.96%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

23.95%

1 год

47.44%

5 лет

23.87%

10 лет

19.42%

USSPX

С начала года

22.78%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

6.75%

1 год

23.19%

5 лет

12.43%

10 лет

11.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PTF и USSPX

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.


PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
График комиссии PTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии USSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PTF c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.551.91
Коэффициент Сортино PTF, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.142.54
Коэффициент Омега PTF, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.36
Коэффициент Кальмара PTF, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.172.86
Коэффициент Мартина PTF, с текущим значением в 9.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.2612.13
PTF
USSPX

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSPX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.55
1.91
PTF
USSPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и USSPX

PTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%0.68%0.17%
USSPX
USAA 500 Index Fund
0.77%1.22%1.43%1.00%1.30%1.64%1.89%1.55%1.92%1.79%1.64%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PTF и USSPX

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и USSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.50%
-5.30%
PTF
USSPX

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и USSPX

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с USAA 500 Index Fund (USSPX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.19%
4.58%
PTF
USSPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab