PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с QTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTF returned 21.88%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PTF charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности PTF и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 69.64%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%-23.23%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between PTF and QTUM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.82

The correlation between PTF and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTF и QTUM

Секторы
PTF
QTUM

Технологии

93.8%
83.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.8%

Промышленность

1.8%
8.7%

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

1.5%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTF
93.8%
QTUM
83.6%

Коммуникационные услуги

PTF
4.7%
QTUM
4.8%

Промышленность

PTF
1.8%
QTUM
8.7%

Энергетика

PTF
1.6%
QTUM

-

Финансовые услуги

PTF
1.5%
QTUM
0.0%

Сырьевые материалы

PTF

-

QTUM

-

Потребительский циклический сектор

PTF

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

PTF

-

QTUM

-

Здравоохранение

PTF

-

QTUM
0.6%

Недвижимость

PTF

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

PTF

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

PTF vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTFQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.94

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.45

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

5.46

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.45

19.77

+0.69

PTF vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTF и QTUM

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-38.45%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-15.26%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-25.39%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-38.45%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-4.42%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-8.24%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.21%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и QTUM

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

14.18%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

23.17%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

28.39%

+11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

26.99%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

27.40%

+5.76%

Сравнение комиссий PTF и QTUM

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и QTUM

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTF and QTUM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.30%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 21.88% for PTF. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 21.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.01% for PTF.

PTF is categorized as Momentum, while QTUM is Technology Equities. PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор