PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PTF с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PTF и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTF и QTUM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
16.91%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%-20.88%
QTUM
Defiance Quantum ETF
-0.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью -0.14%.


PTF

1 день
3.59%
1 месяц
-5.99%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.08%
1 год
50.40%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.87%

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Technology Momentum ETF

Defiance Quantum ETF

Сравнение комиссий PTF и QTUM

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.


Доходность на риск

PTF vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8585
Ранг коэф-та Мартина

QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PTFQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.61

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.24

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.16

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

11.08

-0.62

PTF vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PTFQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.39

Корреляция

Корреляция между PTF и QTUM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и QTUM

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QTUM в 1.07%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
QTUM
Defiance Quantum ETF
1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTF и QTUM

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и QTUM.


Загрузка...

Показатели просадок


PTFQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-38.45%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-15.26%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-38.45%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-9.34%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-8.40%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.36%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и QTUM

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PTFQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

9.77%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.61%

20.87%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.01%

29.70%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.82%

26.21%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

27.05%

+5.52%