PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с PRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PTF tracks the DWA Technology Technical Leaders Index while PRN tracks the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTF returned 26.93%/yr vs 18.51%/yr for PRN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTF и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 77.58%, что значительно выше, чем у PRN с доходностью 41.80%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции PRN по среднегодовой доходности: 26.93% против 18.51% соответственно.

PTF

1 день
0.27%
1 месяц
19.05%
С начала года
77.58%
6 месяцев
74.93%
1 год
109.08%
3 года*
43.28%
5 лет*
23.79%
10 лет*
26.93%

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		77.58%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between PTF and PRN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.76

The correlation between PTF and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTF и PRN

Секторы
PTF
PRN

Технологии

92.9%
19.4%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Промышленность

1.8%
79.3%

Энергетика

1.6%
1.6%

Финансовые услуги

1.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTF
92.9%
PRN
19.4%

Коммуникационные услуги

PTF
5.8%
PRN

-

Промышленность

PTF
1.8%
PRN
79.3%

Энергетика

PTF
1.6%
PRN
1.6%

Финансовые услуги

PTF
1.4%
PRN
0.1%

Сырьевые материалы

PTF

-

PRN
1.8%

Потребительский циклический сектор

PTF

-

PRN
1.2%

Потребительский защитный сектор

PTF

-

PRN

-

Здравоохранение

PTF

-

PRN

-

Недвижимость

PTF

-

PRN

-

Коммунальные услуги

PTF

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXX
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

PTF vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.29

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.86

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

4.63

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.27

15.45

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.29

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PTF и PRN

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-59.88%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-14.15%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-30.78%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-34.84%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-36.27%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-10.84%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.23%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и PRN

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

10.95%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

23.22%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.39%

28.66%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.95%

25.03%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

24.17%

+8.77%

Сравнение комиссий PTF и PRN

И PTF, и PRN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и PRN

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTF and PRN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (13.27%) compared to PRN (10.95%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PTF leads with 26.93% vs 18.51% for PRN. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PRN has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 26.93% return vs 18.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTF and PRN have the same expense ratio: 0.60% per year.

PRN has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.01% for PTF.

PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор