PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - PTF tracks the DWA Technology Technical Leaders Index while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTF returned 26.69%/yr vs 17.19%/yr for MTUM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTF charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности PTF и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 75.65%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции MTUM по среднегодовой доходности: 26.69% против 17.19% соответственно.

PTF

1 день
-1.09%
1 месяц
13.53%
С начала года
75.65%
6 месяцев
67.12%
1 год
105.36%
3 года*
43.11%
5 лет*
23.52%
10 лет*
26.69%

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		75.65%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between PTF and MTUM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.79

The correlation between PTF and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTF и MTUM

Секторы
PTF
MTUM

Технологии

92.9%
44.4%

Коммуникационные услуги

5.8%
7.4%

Промышленность

1.8%
15.6%

Энергетика

1.6%
3.5%

Финансовые услуги

1.4%
10.4%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Здравоохранение

-

6.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

PTF
92.9%
MTUM
44.4%

Коммуникационные услуги

PTF
5.8%
MTUM
7.4%

Промышленность

PTF
1.8%
MTUM
15.6%

Энергетика

PTF
1.6%
MTUM
3.5%

Финансовые услуги

PTF
1.4%
MTUM
10.4%

Сырьевые материалы

PTF

-

MTUM
1.7%

Потребительский циклический сектор

PTF

-

MTUM
3.6%

Потребительский защитный сектор

PTF

-

MTUM
3.3%

Здравоохранение

PTF

-

MTUM
6.9%

Недвижимость

PTF

-

MTUM
1.8%

Коммунальные услуги

PTF

-

MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

PTF vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.14

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.90

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

3.53

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

14.10

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.14

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PTF и MTUM

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-34.08%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-11.54%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-20.99%

-15.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-32.28%

-12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-34.08%

-10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.10%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-6.21%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.89%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и MTUM

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

7.67%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

16.51%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.42%

19.08%

+19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

20.60%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

21.03%

+11.91%

Сравнение комиссий PTF и MTUM

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и MTUM

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTF and MTUM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (13.05%) compared to MTUM (7.67%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, PTF leads with 26.69% vs 17.19% for MTUM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 26.69% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.01% for PTF.

PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.15% for MTUM.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор