PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PTF с MTUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PTF и MTUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 75.65%, что значительно выше, чем у MTUL с доходностью 61.40%.


PTF

1 день
-1.09%
1 месяц
13.53%
С начала года
75.65%
6 месяцев
67.12%
1 год
105.36%
3 года*
43.11%
5 лет*
23.52%
10 лет*
26.69%

MTUL

1 день
0.74%
1 месяц
23.35%
С начала года
61.40%
6 месяцев
63.02%
1 год
78.14%
3 года*
60.02%
5 лет*
20.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и MTUL


2026 (YTD)20252024202320222021
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
75.65%5.68%43.65%33.73%-31.75%2.70%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
61.40%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%

Correlation

The correlation between PTF and MTUL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.77

The correlation between PTF and MTUL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Technology Momentum ETF

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Доходность на риск

PTF vs. MTUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина

MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c MTUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PTFMTULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

3.29

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

13.17

+10.27

PTF vs. MTUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа MTUL равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и MTUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PTFMTULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.79

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PTF и MTUL

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и MTUL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PTFMTULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-56.83%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-23.86%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-39.15%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-56.83%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.01%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-22.66%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

5.95%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и MTUL

Текущая волатильность для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) составляет 13.05%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что PTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PTFMTULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

20.00%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.50%

37.62%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.42%

43.98%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

42.80%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

43.63%

-10.69%

Сравнение комиссий PTF и MTUL

PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и MTUL

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы


PTF and MTUL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (20.00%) compared to PTF (13.05%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs MTUL's -56.83%.

On 5-year performance, PTF leads with 23.52% vs 20.13% for MTUL. On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTF has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTF has performed better with a 23.52% return vs 20.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.

PTF has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MTUL.

PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.95% for MTUL.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и MTUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор