Сравнение PTF с MTUL
PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both Momentum funds - PTF tracks the DWA Technology Technical Leaders Index while MTUL tracks the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTF returned 23.52%/yr vs 20.13%/yr for MTUL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTF charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности PTF и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 75.65%, что значительно выше, чем у MTUL с доходностью 61.40%.
PTF
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- 75.65%
- 6 месяцев
- 67.12%
- 1 год
- 105.36%
- 3 года*
- 43.11%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 26.69%
MTUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.35%
- С начала года
- 61.40%
- 6 месяцев
- 63.02%
- 1 год
- 78.14%
- 3 года*
- 60.02%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTF и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 75.65% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 2.70% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 61.40% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
Correlation
The correlation between PTF and MTUL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between PTF and MTUL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTF vs. MTUL — Ранг доходности на риск
PTF
MTUL
Сравнение PTF c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTF | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | 3.29 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.44 | 13.17 | +10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTF | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.79 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PTF и MTUL
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTF | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -56.83% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -23.86% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.11% | -39.15% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -56.83% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.01% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -22.66% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 5.95% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и MTUL
Текущая волатильность для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) составляет 13.05%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что PTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTF | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 20.00% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.50% | 37.62% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.42% | 43.98% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.93% | 42.80% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 43.63% | -10.69% |
Сравнение комиссий PTF и MTUL
PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и MTUL
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
PTF and MTUL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (20.00%) compared to PTF (13.05%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, PTF leads with 23.52% vs 20.13% for MTUL. On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTF has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTF has performed better with a 23.52% return vs 20.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
PTF has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MTUL.
PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.95% for MTUL.
PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTF и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор