PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с MAGX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. PTF is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, PTF returned 99.51% vs 35.99% for MAGX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTF charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности PTF и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 69.64%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -8.69%.

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%

MAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.45%
1 год
35.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и MAGX

2026 (YTD)20252024
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%32.72%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-8.69%26.16%82.41%

Correlation

The correlation between PTF and MAGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.63

The correlation between PTF and MAGX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTF и MAGX

Секторы
PTF
MAGX

Технологии

93.8%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Промышленность

1.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

1.5%
28.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTF
93.8%
MAGX

-

Коммуникационные услуги

PTF
4.7%
MAGX

-

Промышленность

PTF
1.8%
MAGX

-

Энергетика

PTF
1.6%
MAGX

-

Финансовые услуги

PTF
1.5%
MAGX
28.5%

Сырьевые материалы

PTF

-

MAGX

-

Потребительский циклический сектор

PTF

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

PTF

-

MAGX

-

Здравоохранение

PTF

-

MAGX

-

Недвижимость

PTF

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

PTF

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

PTF vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTFMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.82

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.29

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

0.90

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.45

2.70

+17.75

PTF vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTF и MAGX

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-54.19%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-37.24%

+19.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-16.77%

+12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-13.76%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

12.32%

-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и MAGX

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

12.35%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

30.63%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

40.70%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

53.61%

-18.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

53.61%

-20.45%

Сравнение комиссий PTF и MAGX

PTF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и MAGX

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности MAGX в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.24%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

PTF and MAGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.30%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, PTF leads with 99.51% vs 35.99% for MAGX. On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 12.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTF has performed better with a 99.51% return vs 35.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.01% for PTF.

PTF is categorized as Momentum, while MAGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.95% for MAGX.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор