PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTF с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

PTF и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PTF и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTF и MAGS

2026 (YTD)202520242023
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		16.91%5.68%43.65%17.73%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

PTF

1 день
3.59%
1 месяц
-5.99%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.08%
1 год
50.40%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.87%

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с USSPXPTF с ARKK
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий PTF и MAGS

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

PTF vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.97

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.58

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.60

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

5.57

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.97

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.36

-0.90

Корреляция

Корреляция между PTF и MAGS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и MAGS

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности MAGS в 1.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTF и MAGS

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

PTFMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-29.91%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-18.62%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-13.78%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-4.77%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.36%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и MAGS

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTFMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

8.50%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.61%

15.51%

+17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.01%

28.70%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.82%

26.28%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

26.28%

+6.29%