PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с MAGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. PTF is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, PTF returned 43.28%/yr vs 33.71%/yr for MAGS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTF charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности PTF и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 77.58%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 3.73%.

PTF

1 день
0.27%
1 месяц
19.05%
С начала года
77.58%
6 месяцев
74.93%
1 год
109.08%
3 года*
43.28%
5 лет*
23.79%
10 лет*
26.93%

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и MAGS

2026 (YTD)202520242023
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		77.58%5.68%43.65%17.73%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between PTF and MAGS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.64

The correlation between PTF and MAGS shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTF и MAGS

Секторы
PTF
MAGS

Технологии

92.9%
15.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
9.3%

Промышленность

1.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTF
92.9%
MAGS
15.3%

Коммуникационные услуги

PTF
5.8%
MAGS
9.3%

Промышленность

PTF
1.8%
MAGS

-

Энергетика

PTF
1.6%
MAGS

-

Финансовые услуги

PTF
1.4%
MAGS

-

Сырьевые материалы

PTF

-

MAGS

-

Потребительский циклический сектор

PTF

-

MAGS
10.5%

Потребительский защитный сектор

PTF

-

MAGS

-

Здравоохранение

PTF

-

MAGS

-

Недвижимость

PTF

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

PTF

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXX
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

PTF vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.57

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.15

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

1.69

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.27

5.85

+18.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.57

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.55

-1.01

Просадки

Сравнение просадок PTF и MAGS

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-29.91%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-18.62%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-29.91%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.55%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-4.70%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

5.37%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и MAGS

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

4.80%

+8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

14.31%

+15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.39%

20.08%

+18.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.95%

25.94%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

25.94%

+7.00%

Сравнение комиссий PTF и MAGS

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и MAGS

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности MAGS в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

PTF and MAGS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (13.27%) compared to MAGS (4.80%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, PTF leads with 43.28% vs 33.71% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PTF has performed better with a 43.28% return vs 33.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.01% for PTF.

PTF is categorized as Momentum, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.29% for MAGS.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор