Сравнение PTF с KULR
PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) is Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PTF returned 21.88%/yr vs -28.07%/yr for KULR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTF и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTF показывает доходность 69.64%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 28.04%.
PTF
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 69.64%
- 6 месяцев
- 66.68%
- 1 год
- 99.51%
- 3 года*
- 39.34%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 26.39%
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTF и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 69.64% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 18.10% | 82.06% | 46.71% | -17.57% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
Correlation
The correlation between PTF and KULR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.26 |
Over the past year, PTF and KULR have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTF vs. KULR — Ранг доходности на риск
PTF
KULR
Сравнение PTF c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTF | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.94 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | -0.79 | +6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.45 | -1.06 | +21.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTF и KULR
Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTF | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -97.23% | +41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -78.04% | +60.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.11% | -94.74% | +58.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -96.86% | +51.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -90.13% | +85.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -66.25% | +52.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 60.77% | -56.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTF и KULR
Текущая волатильность для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) составляет 16.30%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 38.71%. Это указывает на то, что PTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTF | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 38.71% | -22.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 77.01% | -45.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.36% | 105.97% | -65.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.34% | 126.04% | -90.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 127.06% | -93.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTF и KULR
Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
PTF and KULR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to PTF (16.30%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs KULR's -97.23%.
PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTF и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор