PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTF с KCE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both exchange-traded funds - PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index, while KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTF returned 26.39%/yr vs 17.65%/yr for KCE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTF charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности PTF и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTF показывает доходность 69.64%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции KCE по среднегодовой доходности: 26.39% против 17.65% соответственно.

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTF и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Correlation

The correlation between PTF and KCE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.65

The correlation between PTF and KCE shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTF и KCE

Секторы
PTF
KCE

Технологии

93.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Промышленность

1.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Финансовые услуги

1.5%
98.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTF
93.8%
KCE
1.2%

Коммуникационные услуги

PTF
4.7%
KCE

-

Промышленность

PTF
1.8%
KCE

-

Энергетика

PTF
1.6%
KCE

-

Финансовые услуги

PTF
1.5%
KCE
98.8%

Сырьевые материалы

PTF

-

KCE

-

Потребительский циклический сектор

PTF

-

KCE

-

Потребительский защитный сектор

PTF

-

KCE

-

Здравоохранение

PTF

-

KCE

-

Недвижимость

PTF

-

KCE

-

Коммунальные услуги

PTF

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

PTF vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTFKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.71

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.08

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

0.82

+4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.45

2.14

+18.31

PTF vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа KCE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTF и KCE

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTFKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-74.00%

+18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-17.44%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.11%

-26.31%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-34.45%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-40.78%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-3.75%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-22.78%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

6.70%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и KCE

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTFKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

6.04%

+10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

15.31%

+16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

20.12%

+20.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

23.08%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

23.10%

+10.06%

Сравнение комиссий PTF и KCE

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и KCE

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KCE в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTF and KCE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (16.30%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, PTF dropped -55.38% vs KCE's -74.00%.

On 10-year performance, PTF leads with 26.39% vs 17.65% for KCE. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 26.39% return vs 17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

KCE has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.01% for PTF.

PTF is categorized as Momentum, while KCE is Financials Equities. PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for PTF and 0.35% for KCE.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTF и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор