PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTF с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTF с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

PTF и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PTF и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTF и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		16.91%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTF показывает доходность 16.91%, а IDGT немного выше – 17.03%. За последние 10 лет акции PTF превзошли акции IDGT по среднегодовой доходности: 21.87% против 11.32% соответственно.

PTF

1 день
3.59%
1 месяц
-5.99%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.08%
1 год
50.40%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.87%

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Technology Momentum ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с USSPXPTF с VUG
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с TIMEIDGT с EFRA

Сравнение комиссий PTF и IDGT

PTF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

PTF vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTF c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTFIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.63

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.20

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.94

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

11.26

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTF vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTF на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTF и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTFIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.15

+0.31

Корреляция

Корреляция между PTF и IDGT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTF и IDGT

Дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PTF и IDGT

Максимальная просадка PTF за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTF и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

PTFIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-77.95%

+22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-12.23%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-35.83%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-36.88%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-1.06%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-20.04%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.20%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PTF и IDGT

Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что PTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTFIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

8.17%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.61%

15.15%

+17.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.01%

21.60%

+17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.82%

23.03%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

23.14%

+9.43%